Homepage / Когда использовать экспоненциальное сглаживание и когда скользящее среднее

Когда использовать экспоненциальное сглаживание и когда скользящее среднее

Exponential Moving Average, EMA является частным случаем взвешенного скользящего среднего и применяется в техническом анализе как самостоятельная методика, так и в качестве составляющей части когда использовать экспоненциальное сглаживание и когда скользящее среднее индикаторов.

форекс стохастик дивергенция какой может быть дополнительный доход

Целью такого сглаживания является передача большего веса последним значениям цен, и меньшего веса более ранним. Формула В общем виде формула для расчета значения экспоненциального скользящего среднего в период времени t EMAt может быть записана следующим образом: Критерием отбора в данном случае выступает минимизация среднеквадратической ошибки отклонения фактического значения случайной величины от прогнозного.

На практике это выглядит следующим образом: Однако в практике технического анализа на реальном рынке такой подход не применим, поскольку статистический ряд постоянно дополняется новыми значениями цен.

когда использовать экспоненциальное сглаживание и когда скользящее среднее опционы с демо счётом

Следует понимать, что экспоненциальное сглаживание в этом случае не будет удовлетворять критерию минимизации среднеквадратической ошибки. Также для расчета значения экспоненциального скользящего среднего в период времени t необходимо знать его значение в предыдущем периоде времени t При этом, в качестве первого значения берется простое скользящее среднее англ.

Simple Moving Average с тем же самым интервалом сглаживания.

когда использовать экспоненциальное сглаживание и когда скользящее среднее

Пример расчета Рассмотрим методику расчет экспоненциального скользящего среднего на примере данных о цене акций Компании XYZ за последние пятнадцать периодов, которые представлены в таблице. Предположим, что интервал сглаживания равен 4.

когда использовать экспоненциальное сглаживание и когда скользящее среднее

В качестве первоначального значения экспоненциального скользящего среднего используем простое скользящее среднее с интервалом сглаживание 4, которое составляет 6,8. Следующее значение EMA, рассчитанное по приведенные выше формуле, составит 6,1.

когда использовать экспоненциальное сглаживание и когда скользящее среднее

Последующие значения рассчитываются аналогичным образом и графически представлены на рисунке. Как можно видеть на графике, экспоненциальное сглаживание позволяет сгладить наиболее резкие отклонения цен и установить направление сложившегося на рынке тренда.

Кодекс деловой этики CFA

советник торговый робот основных валютных пар

Важная информация
  • заработать много денег через интернет
  • как реально заработать деньги в жизни
  • как в мт4 добавить валютную пару